Forex extrapolator indicator

MetaTrader 4 - Indicadores Extrapolador - indicador para MetaTrader 4 O indicador baseia-se em vários métodos que podem ser escolhidos pela variável de entrada Método: Método 1: Extrapolação de Fourier As frequências são calculadas utilizando o Algoritmo de Quinn-Fernandes Método 2: Método de Autocorrelação Método 3: Método de Burg ponderado Método 4: Método de Burg com função de ponderação de Helme-Nikias Método 5: Método de Itakura-Saito (geométrico) Método 6: Método de covariância modificado Métodos 2-6 são os métodos de predição linear. A previsão linear é baseada em encontrar os valores futuros como as funções lineares dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x0..xn-1 onde o maior índice é compatível com o preço recente. A previsão do preço futuro xn é calculada como xn - Sum (aixn-i, i1..p) onde ai1..p - coeficientes do modelo, ordem p do modelo. Os métodos listados 2-6 encontram os coeficientes a diminuindo o erro médio-raiz-quadrado nas últimas barras n-p de treinamento. É claro que podemos alcançar o erro zero da predição se resolvermos diretamente o conjunto de equações mencionado acima com n2p pelo método de Levinson-Durbin. Esse método de predição é chamado Prony Method. Sua desvantagem é a instabilidade durante a previsão dos valores futuros da série. É por isso que este método não foi incluído. Os outros parâmetros de entrada são: LastBar - o número da última barra nos dados passados ​​PastBars - o número de barras passadas usadas para a previsão dos valores futuros LPOrder - a ordem do modelo linear como uma fração do número do passado Barras (0..1) FutBars - o número de barras futuras na previsão HarmNo - o número máximo de frequências para o Método 1 (0 significa todas as freqüências) FreqTOL - a imprecisão do cálculo de frequências para o Método 1 (se for Gt0.001 não pode convergir) BurgWin - o número da função de ponderação para o método 2 (0Redangular 1Hamming 2Parabolic) O indicador desenha duas linhas: a linha azul mostra os preços do modelo nas barras de treino, a linha vermelha mostra o previsto Preços futuros. Método 1 (a extrapolação de séries de Fourier) Método 3 (método de Burgs) Método 6 (método de covariância modificado) Se alguém será bem sucedido no desenvolvimento de uma EA rentável com base neste indicador eu peço para compartilhar suas idéias através do e-mail especificado Dentro do código. Este indicador forex é uma modificação do indicador Extrapolator, que utiliza apenas o primeiro método de extrapolação (Fourier) e adiciona a possibilidade de usar os valores dos indicadores selecionados como dados de entrada. . O indicador anexo usa a análise espectral do indicador selecionado e extrapola esses valores para o futuro usando a série de Fourier. Por exemplo, o indicador é selecionado Williams Percent Range. Vector nos valores do indicador selecionado. O gráfico na parte inferior, linha preta na janela FEoI - indicador de valor, Blue Line - a série de Fourier para os valores passados, a linha vermelha - extrapolação de série de Fourier no futuro. Os valores previstos começam com LastBar-1 e incluem a última barra conhecida no histórico de LastBar para encaixe contínuo de passado modelado (linha azul) e futuro (linha vermelha) valores. Extern int LastBar 200, / / ​​Número da última barra do histórico. 0 é o último na programação. / / Número de barras na previsão HarmNoPastBars extern int HarmNo 10 / / Número de membros no número de Fourier HarmNo 10 / / Número de barras no histórico, que fez a análise espectral e montagem da série de Fourier extern int FutBars 200 / 0 seleciona o número máximo de componentes harmônicos HarmNo PastBars extern double FreqTOL 0.0001 / / A precisão dos cálculos de freqüências pelo método de Quinn-Fernndez A linha onde a mudança é indicada na parte inferior do indicador selecionado vermelho int start () int start ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (em, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (pv, EMPTYVALUE) Valores / / Escolher o indicador e encontrar a média de seus valores passados ​​np duplos x // armazena valores de indicador duplo x / / armazena valores de indicador ArrayResize (x, np) ArrayResize (x, np) av av.0.0 duplo av 0.0 para (int I-lbi para (int i - lb i inilb0.5iWPR (NULL, 0,50, ilb) /100.0 // indicador de mudança aqui em i iBr 0,5 iWPR (NULL, 0,50, i lb) / 100,0 / (I0) se (i0) xiinilb xi em i lb avxi av xi)) av / np av / np // Preparar dados modelados / / Preparar dados modelados para (i0i para (i 0 i pviav pv i av if ( I / Fit série trigomométrica) / / Fit trigomométrica série dupla w, m, c, s dupla w, m, c, s para (int harm1harm for (i 0 i pvimcMathCos (wi) sMathSin (wi) pv imc MathCos ) S MathSin (wi) if (i trader at 8:54 AMFourier Extrapolador previsão pelo método de Fourier Fourier Extrapolator é extrapolador dinâmico baseado em Fourier transforma. O indicador mostra o movimento de preço projetado com base no cálculo consistente das ondas de Fourier. Este indicador refere-se ao tipo de "outrunning", que se baseia no lado direito da linha do gráfico (predefinição: laranja) mostrando o alegado movimento de preços no futuro. A hipótese, que serviu de base para a criação deste indicador, é a seguinte: Se existem três ondas com o mesmo período de consecutivas, há uma alta probabilidade de ocorrência do número de onda 4. Características do indicador de extrapolador de Fourier O algoritmo de cálculo para O indicador: Janela construída série em que a borda direita do fixo (deslocamento de parâmetro) ea borda esquerda do consistentemente reduzida (parâmetro T) com um período de 1 bar Indicações do espectro de amplitude são feitas em cada janela Na identificação clara Formada harmônica número 3, é estendido para o período de 1 para o futuro Para uma previsão mais precisa de construção, todos os harmônicos encontrados são somados O indicador é calculado apenas quando é adicionado no gráfico, vale a pena proteger de novos tiques e barras Para uma previsão mais precisa da necessidade grande janela de lançamento (configuração T), mas vai demorar um cálculo longo configurações Extrapolador Fourier: T - o tamanho de uma janela, para iniciar a pesquisa shift shift em relação à previsão de zero bar para exibir As previsões históricas no gráfico showprofit - dinâmica de equilíbrio de jogo para um comércio imaginário por alerta de previsão - mostram períodos de harmônicos (sons de alarme), que formam a previsão (padrão: falso) Ao aumentar o parâmetro T para alguns milhares, o medidor Da leitura do extrapolador de Fourier torna-se mais precisa, mas seu cálculo é muito mais longo do que o cálculo do padrão (1000). Para avaliar o indicador no histórico, o deslocamento de ajuste de necessidade deve ser alterado para qualquer número positivo diferente de zero, mas neste caso as propriedades do indicador projetado desaparecem. A principal característica do Extrapolador de Fourier é que ele multicurança (adequado para qualquer par de moedas). Embora este indicador é projetado para scalping (M1, M5), ele também pode ser usado para o comércio intradiário. Para o comércio a médio e longo prazo, este indicador, infelizmente, não é adequado, uma vez que exige um acompanhamento constante da situação no mercado. Padrão de Fourier Ekstrapolator configurado para scalping. Nos arquivos FourierExtrapolator. rar: Download grátis Fourier Ekstrapolator Aguarde, nós preparamos o seu link